作者：相信未來

來源：泓策投研手札（IDL：FinanceBao）

評級是藝術，但你廢掉另一只腿科學，直接和我開聊藝術和分析框架我就難以信服了，兩者不矛盾，你為什么不和我聊聊科學？前述文章中談及了數據治理問題(大數據信用風險管理操作手冊)，以及內評模型驗證問題(內部評級模型驗證方法全解析)，本文則詳細敘述銀行內評模型建模的全流程（債券評級模型有自身特征），歡迎來懟。

（一）模型應用流程

客戶評級的基本流程包括資信調查、信息錄入、系統評級、登記確認等步驟。

資信調查是指客戶經理手機、整理客戶資料(包括基本面情況、經營狀況和財務報表等定量和定性信息)。客戶經理必須對客戶資料的真實性、準確性和完整性負責。

信息錄入是憑借人員錄入客戶定量和定性信息，并處罰系統評級計算。定量信息是客觀標準的，但是定性信息的錄入需要根據前期的資信調查綜合判斷，銀行要制定性贏得細則保證定性信息判斷的準確一致。

評級系統首先進行定性模塊和定量模型的計算，得到出事違約概率和信用等級，進一步按照特例調整的計算規則，得到系統評級和對應違約概率。

評價人員根據系統評級及所掌握的其他有效信息，對客戶信用等級提出建議，生成客戶信用評級報告并上報。登記建議可能和系統等級不同，也即等級推翻，包括上調或下調。商業銀行應建立明確的評級推翻政策和程序，包括哪些崗位有權推翻、推翻的依據和條件、不同崗位的推翻程序、結果處理以及文檔化等。客戶信用評級報告的上報流程也會根據推翻情況而有所不同。

由審批任確認最終評級，確認等級可以使系統評級、系統評價的推翻或建議等級的推翻。同樣，商業銀行應該建立登記確認的政策、流程和權限。 

（二）模型跟蹤

在模型應用過程中，應該開發相關的跟蹤報告對其使用情況和使用效果持續跟蹤，一般包括整體分析、等級分布和轉移分析、評級認定和推翻情況分析、模型指標檢測分析等方面。

注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。

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原標題： 銀行內評模型構建的全流程指導（三）：模型應用與跟蹤